Comparaison des fonds

Explications des termes de volatilité:

Écart-type

Un écart-type sert à mesurer le degré de risque d’un investissement, ce ratio mesure la dispersion d’une série de rendements périodique autour de leur moyenne, Un écart-type élevé signifie que les fluctuations du rendement sont importantes, Plus l’écart-type est faible, plus le fonds est stable

Beta

Le bêta sert également à mesurer le risque d’un investissement, Ce ratio mesure la sensibilité du fonds par rapport à son indice de référence, Donc avec un bêta élevé, lorsque le marché est à la hausse, le fonds devrait le superformer,

Sharpe

Ce ratio sert à mesurer l’écart du rendement du fonds par rapport au taux sans risque, Plus ce ratio est élevé, mieux se comporte le fonds par rapport au risque engagé.

Ratio de capture à la hausse

Ce ratio permet de mesurer si le fonds s’est surclassé par rapport à son indice de référence. C’est-à-dire, comment s’est-il comporté lorsque les marchés étaient à la hausse, est-ce qu’il a gagné plus (ou moins) que son indice de référence et dans ce cas de combien.

Ratio de capture à la baisse

Ce ratio permet de mesurer si le fonds s’est surclassé par rapport à son indice de référence. C’est-à-dire, comment s’est-il comporté lorsque les marchés étaient à la baisse, est-ce qu’il a perdu plus (ou moins) que son indice de référence et dans ce cas de combien.

Historique des comparaisons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de rachat et rémunération des fonds distincts