Comparaison des fonds

Explications des termes de volatilité:

Écart-type

Un écart-type sert à mesurer le degré de risque d’un investissement, ce ratio mesure la dispersion d’une série de rendements périodique autour de leur moyenne, Un écart-type élevé signifie que les fluctuations du rendement sont importantes, Plus l’écart-type est faible, plus le fonds est stable

Beta

Le bêta sert également à mesurer le risque d’un investissement, Ce ratio mesure la sensibilité du fonds par rapport à son indice de référence, Donc avec un bêta élevé, lorsque le marché est à la hausse, le fonds devrait le superformer,

Sharpe

Ce ratio sert à mesurer l’écart du rendement du fonds par rapport au taux sans risque, Plus ce ratio est élevé, mieux se comporte le fonds par rapport au risque engagé.

Ratio de capture à la hausse

Ce ratio permet de mesurer si le fonds s’est surclassé par rapport à son indice de référence. C’est-à-dire, comment s’est-il comporté lorsque les marchés étaient à la hausse, est-ce qu’il a gagné plus (ou moins) que son indice de référence et dans ce cas de combien.

Ratio de capture à la baisse

Ce ratio permet de mesurer si le fonds s’est surclassé par rapport à son indice de référence. C’est-à-dire, comment s’est-il comporté lorsque les marchés étaient à la baisse, est-ce qu’il a perdu plus (ou moins) que son indice de référence et dans ce cas de combien.

Historique des comparaisons

Octobre 2022

Septembre 2022

Août 2022

Juillet 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de rachat et rémunération des fonds distincts